Chiến lược đầu tư giá trị tương quan và công thức tính toán

Hệ số tương quan là gì? Cách tính hệ số tương quan? Cùng nhau tìm hiểu qua những nội dung dưới đây nhé !!!

Hệ số tương quan

Hệ số tương quan là thông số tổng hợp và thống kê đo lường mức độ mạnh yếu của những mối quan hệ giữa hai biến số. Trong đó:

-Hệ số tương quan có giá trị từ -1.0 đến 1.0. Kết quả được tính ra lớn hơn 1.0 hoặc nhỏ hơn -1 có nghĩa là có lỗi trong phép đo tương quan.

– Hệ số tương quan có giá trị âm cho thấy hai biến có những mối quan hệ nghịch biến hoặc tương quan âm (nghịch biến tuyệt đối khi giá trị bằng -1)

– Hệ số tương quan có giá trị dương cho chúng ta thấy các mối quan hệ đồng biến hoặc tương quan dương (đồng biến tuyệt đối khi giá trị bằng 1)

– Tương quan bằng 0 cho hai biến độc lập với nhau.

XEM THÊM Bán khống (Short sale) là gì? Kỹ thuật cho người chơi chứng khoán

Ý nghĩa hệ số tương quan là gì?

Cấp độ mạnh yếu của mối quan hệ thay đổi dựa trên giá trị của hệ số tương quan. Ví dụ, giá trị 0,2 cho thấy có mối tương quan đồng biến giữa hai biến tuy nhiên khá yếu và có thể không cần thiết.

Giá trị hệ số tương quan nhỏ hơn +0,8 hoặc lớn hơn -0,8 không được coi là đáng kể, với giá trị tuyệt đối từ 0,9 trở lên sẽ thể hiện một các mối quan hệ rất khắn khít.

Tương quan không được nhầm lẫn với quan hệ nhân quả, bạn phải cần phân biệt rõ hai định nghĩa tổng hợp và thống kê này.

Tương quan chỉ đánh giá mối quan hệ giữa các biến và có nhiều yếu tố khác nhau dẫn đến mối quan hệ này. Lý do có thể là một nguyên nhân cho mối tương quan tuy nhiên nó không phải là cách diễn giải độc nhất.

XEM THÊM Kỹ thuật “bắt đáy” trong chứng khoán người mới cần nên biết

Công thức tính Correlation Coefficient

Hệ số tương quan cho biết độ mạnh của mối quan hệ giữa hai biến có thể được tìm thấy bằng bí quyết sau:

Trong đó:

Rxy – hệ số tương quan của những mối quan hệ tuyến tính giữa các biến x và y

Xi – các giá trị của biến x trong dữ liệu

x̅ – giá trị trung bình của các giá trị của biến x

Yi – các giá trị của biến y trong dữ liệu

ȳ – giá trị trung bình của biến y

Để tính toán hệ số tương quan bằng bí quyết trên, bạn phải thực hiện các bước sau:

– Lấy một mẫu dữ liệu với các giá trị của biến x và biến y.

Tính giá trị trung bình (trung bình) x̅ cho biến x và ȳ cho biến y.

– Đối với biến x, trừ giá trị trung bình của mỗi giá trị của biến x (chúng ta hãy gọi biến mới này là “a”). Làm tương tự với biến y (chúng ta hãy gọi biến này là “b”).

– Nhân mỗi giá trị a với giá trị b tương ứng và tìm tổng của các phép nhân này (giá trị cuối cùng là tử số trong công thức).

– Bình phương mỗi giá trị a và tính tóm lại quả

– Tìm căn bậc hai của giá trị thu được ở bước trước (đây là mẫu số trong công thức).

– Chia giá trị thu được ở bước 4 cho giá trị thu được ở bước 7.

Ứng dụng của hệ số tương quan trong tài chính

Sức mạnh của những mối quan hệ dựa trên giá trị của hệ số tương quan. Ví dụ: giá trị 0,2 cho thấy có mối tương quan đồng biến, tuy nhiên nó yếu và không đáng kể. Các người có chuyên môn cho rằng tương quan có ý nghĩa khi ít nhất đạt giá trị 0,8. Tuy nhiên, hệ số tương quan với giá trị tuyệt đối là 0,9 hoặc lớn hơn sẽ thể hiện những mối quan hệ rất mãnh liệt.

XEM THÊM Đầu tư chứng khoán có lãi không?

QUỐC BẢO – TỔNG HỢP
Tham khảo: vietnambiz.vn, www.careerlink.vn, topsanfx.com